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多資產組合定量跟蹤20191008

作者: 王武蕾
時間: 2019年10月08日
重要性: 一般報告
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摘要: 報告名稱:多資產組合定量跟蹤20191008
研究員:王武蕾
報告類型:金融工程*數量化投資
報告日期:20191008

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【內容摘要】

1. 量化配置組合跟蹤
2019年以來,投資組合相對比較基準多數有明顯超額收益,年內收益排名前三的組合分別是股債輪動積極組合(收益19.23%回撤6.07%)、多資產趨勢跟蹤積極組合(收益15.65%回撤4.47%)和多資產趨勢跟蹤穩健組合(收益13.95%回撤2.23%)。
2. 大類資產走勢觀察
展望十月,量化擇時模型對權益類資產觀點整體由謹慎轉向中性,對債券類資產走勢由樂觀轉向中性,對黃金資產走勢維持中性觀點。

風險提示:資產配置模型結論基于合理假設前提下結合歷史數據統計規律推導而出,市場環境變化下可能導致出現模型失效風險。

【摘要結束】
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